2023-03-12 09:53
合約網(wǎng)格量化交易策略，就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，建立一個(gè)策略庫，當(dāng)市場發(fā)生不正常的波動(dòng)時(shí)，就選擇一個(gè)合約進(jìn)行網(wǎng)格交易，如果價(jià)格在這個(gè)網(wǎng)格上，則進(jìn)行高拋低吸或者減倉；反之則持有多單或者空單。這樣就可以保證收益不會(huì)因?yàn)槭袌龅牟▌?dòng)而受到很大的影響。這里簡單介紹幾種網(wǎng)格交易策略。 1、平值突破網(wǎng)格 4、上破下破 5、跌破下破上破 7、低位低買高賣 8、高位高拋低吸 9、單邊行情日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略（如有更好的效果請留言）；震蕩行情日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略（如有更好的效果請留言）
一、策略概述
1.投資標(biāo)的：該策略主要投資的是 BTC和 ETH兩個(gè)主流幣種，并且這兩種幣種也都是價(jià)格波動(dòng)比較大的幣種，同時(shí)都具有流動(dòng)性好，成交量大的特點(diǎn)。 2.策略周期：該策略采用了兩個(gè)周期來進(jìn)行操作，分別為每天一次和每5天一次。 3.交易策略：該策略在上漲和下跌時(shí)采用不同的交易策略。當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)采用低位買入，高價(jià)賣出的方式。這樣就可以有效地降低風(fēng)險(xiǎn)，讓投資更加靈活自如。 4.盈虧比：該策略的盈虧比是2:1,也就是說在每單位金額下最多可以賺到2倍的利潤。 5.止盈止損：該策略的止盈和止損是設(shè)置好后自動(dòng)執(zhí)行的，這樣當(dāng)行情上漲超過事先設(shè)定好的止盈位置或者達(dá)到止損位置時(shí)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行一次利潤部分回吐或者虧損部分回吐，達(dá)到一定程度后會(huì)自動(dòng)平倉。 6.交易邏輯：該策略采用了價(jià)格上破后回落賣出和下跌反彈時(shí)買入并設(shè)置一個(gè)合理的止盈位置。同時(shí)該策略采用了止盈不止損，避免因?yàn)樾星榈姆磸?fù)而導(dǎo)致賬戶虧損，造成損失。 7.交易信號：該策略在每個(gè)交易周期內(nèi)都會(huì)有一個(gè)交易信號，當(dāng)信號出現(xiàn)后，會(huì)通知到用戶，如果用戶持有賬戶內(nèi)的單合約的話，該信號就會(huì)被觸發(fā)。從而執(zhí)行一次利潤回吐或者虧損部分回吐的操作。 8.止盈止損：該策略采用了每5分鐘檢測一次行情漲跌情況并設(shè)置止盈和止損位，當(dāng)發(fā)現(xiàn)市場價(jià)格存在明顯波動(dòng)時(shí)就進(jìn)行一次利潤部分回吐或者虧損部分回吐操作。 9.策略優(yōu)勢：該策略具有低風(fēng)險(xiǎn)，高收益的特點(diǎn)，適合在幣圈這種高波動(dòng)性市場進(jìn)行操作，同時(shí)該策略是經(jīng)過實(shí)際經(jīng)驗(yàn)總結(jié)而成的，不僅可以對行情進(jìn)行網(wǎng)格交易；還可以對倉位進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。而且該策略執(zhí)行簡單操作方便。 10.注意事項(xiàng)：該策略一般不適合單邊行情；一定要保證交易的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性；需要注意由于行情波動(dòng)大所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；不適合資金量比較小的用戶；合約交易最好不要在熊市中操作；避免由于行情異常導(dǎo)致爆倉；
二、交易方法
1、合約網(wǎng)格交易策略，需要注意的是，在進(jìn)行網(wǎng)格交易的時(shí)候，一定要選擇一個(gè)好的點(diǎn)位，因?yàn)閮r(jià)格一旦上漲或者下跌時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)很多問題，所以在操作之前要對點(diǎn)位進(jìn)行判斷?？梢酝ㄟ^設(shè)置好止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)來進(jìn)行網(wǎng)格交易。 2、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)可以看出，幣價(jià)是呈單邊上漲或者下跌的趨勢，并且是短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的時(shí)候，所以我們需要使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略。 一般選擇日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略的時(shí)候，可以先選擇一個(gè)自己認(rèn)為比較好的價(jià)位進(jìn)行買入和賣出，這樣就能保證最大的利潤。還可以根據(jù)不同的市場行情進(jìn)行調(diào)整自己的交易策略，保證利潤最大化。 3、在使用反向網(wǎng)格交易策略時(shí)，需要注意時(shí)間周期以及網(wǎng)格大小。不同市場行情下時(shí)間周期不同：一般在單邊行情中使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略；在震蕩行情中使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略；在橫盤行情中使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略；在波段行情中使用日內(nèi)反向網(wǎng)格交易策略。 4、做網(wǎng)格交易之前要設(shè)置好止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)。 一般設(shè)置一個(gè)最小虧損價(jià)格和最大盈利價(jià)格，當(dāng)價(jià)格跌到或者漲到這個(gè)最小虧損或者最大盈利價(jià)格時(shí)都可以及時(shí)賣出或者補(bǔ)倉來降低成本。 5、在進(jìn)行網(wǎng)格交易時(shí)要注意設(shè)置好每一次買入或者賣出的數(shù)量。如果價(jià)格漲到了最高或者最低時(shí)就可以及時(shí)賣出或者補(bǔ)倉來降低成本。 一般來說在同一時(shí)間段內(nèi)要進(jìn)行多次操作，如果超過了時(shí)間窗口的范圍就要及時(shí)去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)投資者賣出時(shí)也要及時(shí)去補(bǔ)倉來降低成本。當(dāng)價(jià)格低于最小虧損和最大盈利價(jià)格時(shí)就要及時(shí)去賣出和補(bǔ)倉來降低成本
三、操作要點(diǎn)
1、如何選擇合約品種 2、如何控制單筆倉位 3、如何設(shè)置止損價(jià) 4、如何選擇交易時(shí)間 5、如何判斷行情走勢 6、為什么要設(shè)置止損價(jià)和止盈價(jià)？止盈止損的意義何在？ 7、為什么要設(shè)置網(wǎng)格大小？為什么要選擇價(jià)格的高低作為判斷依據(jù)？網(wǎng)格大小設(shè)置多大為宜？多大為好？ 8、網(wǎng)格大小設(shè)置是關(guān)鍵，什么情況下需要擴(kuò)大網(wǎng)格，什么情況下需要縮小網(wǎng)格。如果合約價(jià)格突破網(wǎng)格，則需要擴(kuò)大網(wǎng)格倉；如果合約價(jià)格跌破網(wǎng)格倉，則需要縮小網(wǎng)格。 當(dāng)價(jià)格在網(wǎng)格倉上來回震蕩的時(shí)候，如何止損和止盈！在上漲的過程中，如果上漲超過了你的目標(biāo)價(jià)位，或者下跌超過了你的目標(biāo)價(jià)位，是否止損或者止盈！這都是需要在合約交易前就考慮到的問題。 10、為什么要設(shè)置平值合約作為交易對象。如果直接選擇實(shí)值合約作為交易對象會(huì)出現(xiàn)什么問題？ 11、什么時(shí)候應(yīng)該移動(dòng)網(wǎng)格？當(dāng)價(jià)格達(dá)到目標(biāo)價(jià)位，你又不想持有過多的倉位而想持有倉位的時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢？ 12、如果出現(xiàn)大的波動(dòng)，怎么辦？如何判斷這種波動(dòng)是正常波動(dòng)還是異常波動(dòng)？如何判斷這種波動(dòng)是否會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。 13、如何避免單邊行情造成的滑點(diǎn)？網(wǎng)格交易不是簡單地將訂單單拆分，而是通過算法將不同價(jià)格區(qū)域內(nèi)訂單進(jìn)行合并，從而達(dá)到自動(dòng)交易。 14、如何判斷是否是單邊行情？怎么判斷趨勢是否反轉(zhuǎn)還是震蕩行情呢？
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
當(dāng)價(jià)格到達(dá)自己設(shè)置的止盈目標(biāo)，就出場，不會(huì)持倉過夜，避免爆倉。 2、設(shè)置價(jià)格波動(dòng)區(qū)間 一般默認(rèn)上下各10%左右的范圍作為波動(dòng)區(qū)間。如果想突破區(qū)間可以手動(dòng)買入或者賣出。如果在區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，可以設(shè)定高賣低買，或者低買高賣，避免被價(jià)格波動(dòng)套牢。 3、行情判斷 如果選擇的合約存在一定的不確定性，那就需要選擇相對平穩(wěn)的行情進(jìn)行網(wǎng)格交易。如果有突發(fā)行情出現(xiàn)時(shí)，會(huì)有一定的風(fēng)險(xiǎn)。 4、注意倉位控制 單次最大持倉量不超過10%，同時(shí)當(dāng)倉位低于20%時(shí)，就會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。 5、避免重倉交易 當(dāng)你連續(xù)虧損時(shí)就會(huì)減少交易次數(shù)。這樣也可以降低風(fēng)險(xiǎn)，保證不會(huì)被爆倉。
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