2023-03-28 14:35
幣圈量化機(jī)器人的風(fēng)險(xiǎn)分析
自從以太坊2.0的到來，數(shù)字貨幣市場(chǎng)又掀起了新一輪的熱潮，最近更是出現(xiàn)了大量量化交易機(jī)器人。這些機(jī)器人大部分都是通過程序化的方式來操作，基本都是通過在“策略”中寫入價(jià)格、時(shí)間、交易量等信息來自動(dòng)實(shí)現(xiàn)交易。雖然說這些量化交易機(jī)器人是非常有效的，但是他們也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)，甚至有些機(jī)器人就是一堆代碼。 當(dāng)然了，量化交易機(jī)器人也有很多種類，除了大家比較熟悉的量化對(duì)沖型的，還有一類是屬于指數(shù)增強(qiáng)型的。這類量化機(jī)器人一般都會(huì)和一些指數(shù)基金進(jìn)行合作，然后在市場(chǎng)上自動(dòng)購(gòu)買這些基金或者指數(shù)。比如說大家熟悉的比特幣 ETF （Bitcoin Traders）和黃金 ETF （Golden Global ETF），就是這類量化機(jī)器人。 但是大家也要明白一個(gè)問題，這些量化投資策略本身也存在著風(fēng)險(xiǎn)。如果大家只用來投資一些股票、期貨或者其他金融產(chǎn)品的話，那么這些策略就會(huì)比較安全，但是如果大家想用這些策略來進(jìn)行數(shù)字貨幣投資的話，那么風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)變得非常大。而且最重要的是量化投資策略也有一定的局限性，雖然說能夠有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，但是卻并不能保證一定能夠盈利。下面就為大家分析一下量化投資策略的局限性以及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
一、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、國(guó)家政策、市場(chǎng)行情等方面的因素而引起的投資者資產(chǎn)價(jià)值變化所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。因此，它是一個(gè)非常重要的風(fēng)險(xiǎn)因素。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，如果大家對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)方面不夠了解，那么就可能會(huì)因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)狀況而受到損失。比如如果比特幣價(jià)格下跌，或者其他數(shù)字貨幣價(jià)格下跌，那么對(duì)于投資者來說，就會(huì)蒙受一定的損失。 雖然說在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，存在著很多具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投資產(chǎn)品，但是如果大家用量化投資策略來進(jìn)行投資的話，那么就可能會(huì)造成一定的損失。所以說在進(jìn)行量化投資策略的時(shí)候一定要充分考慮到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，并選擇那些能夠在整個(gè)市場(chǎng)中起到穩(wěn)定作用的產(chǎn)品。
二、交易成本
因?yàn)榱炕顿Y策略是通過計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)交易，而計(jì)算機(jī)程序就會(huì)有一定的成本。比如說你需要花費(fèi)大量的時(shí)間去編寫一些程序代碼，這就需要花費(fèi)大量的時(shí)間，這對(duì)于想要做量化交易的投資者來說，時(shí)間就是最大的成本。 而且一些量化交易機(jī)器人也會(huì)購(gòu)買一些市場(chǎng)上的基金或者指數(shù)，而這些基金或者指數(shù)也是需要購(gòu)買一些數(shù)字貨幣作為保證金的，而這個(gè)時(shí)候就需要花費(fèi)很多金錢。因?yàn)楝F(xiàn)在數(shù)字貨幣市場(chǎng)處于一個(gè)價(jià)格波動(dòng)非常大的狀態(tài)，而且量化投資策略又是利用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)交易，所以這些交易成本也會(huì)很高。如果大家想要進(jìn)行量化投資的話，那么就需要花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢來購(gòu)買基金或者指數(shù)。
三、高頻交易策略的風(fēng)險(xiǎn)
高頻交易策略是現(xiàn)在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中應(yīng)用最廣泛的一種策略。這種策略最大的特點(diǎn)就是交易速度非常快，能夠在瞬間完成很多次的交易。但是這種策略也是有一定風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)殡m然說高頻交易在一定程度上能夠規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，但是也可能會(huì)給投資者帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。 因?yàn)檫@種策略對(duì)于資金的要求是比較高的，而且最重要的是這種策略非常容易受到市場(chǎng)情緒的影響，這就會(huì)導(dǎo)致投資者在投資過程中存在一定的心理負(fù)擔(dān)。尤其是當(dāng)大家看到其他投資者進(jìn)行買賣交易時(shí)，投資者可能會(huì)受到這些投資者情緒的影響，導(dǎo)致他們?cè)诮灰走^程中做出錯(cuò)誤的判斷，從而造成更大的損失。 另外，由于高頻交易需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行大量高頻掃描，所以說這種策略也有一定的時(shí)效性。如果說市場(chǎng)出現(xiàn)了一些比較大規(guī)模的波動(dòng)的話，那么這種策略就會(huì)瞬間失去優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致投資者無(wú)法獲得盈利。
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