2023-03-23 15:44
幣圈量化交易收益率
量化交易的收益來(lái)自于哪里？ 如果是炒幣的朋友，基本上每天都會(huì)看各種量化交易的收益率，但是對(duì)于真正的投資者來(lái)說(shuō)，量化交易收益率并不是很高。 在幣圈市場(chǎng)里，很多人都在講量化投資，但是卻很少有人說(shuō)到量化交易收益率。 從目前來(lái)看，幣圈大部分量化交易策略的收益都不是很高，其中甚至有些策略是負(fù)收益的，但是依然有很多人在做量化投資。 那這是為什么呢？很多人都在疑惑。 其實(shí)這是因?yàn)榱炕灰撞呗缘谋举|(zhì)就是通過(guò)模型、算法來(lái)尋找價(jià)格的最優(yōu)解。舉個(gè)例子，比如你想要做一只股票，你不可能用自己的大腦去思考這只股票要怎么做，你得找一個(gè)模型來(lái)幫助你得出答案。這個(gè)模型就是量化交易策略。 很多人覺(jué)得量化投資收益率太低，不能滿足自己的期望。其實(shí)并不是這樣的！ 很多人都覺(jué)得做量化投資很難，這是因?yàn)槟銢](méi)有掌握一些基本知識(shí)。 比如什么是均值回歸、什么是波動(dòng)率、什么是量?jī)r(jià)模型、什么是歷史數(shù)據(jù)回測(cè)…… 在這里我將給大家介紹幾個(gè)重要的概念和技術(shù)：
1.均值回歸
均值回歸是一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)的概念，用來(lái)描述價(jià)格變化的規(guī)律。舉個(gè)例子，假設(shè)你買了一只股票，并持有一段時(shí)間。然后你想知道這只股票在接下來(lái)的時(shí)間里會(huì)不會(huì)漲，這時(shí)候你就會(huì)考慮把自己的投資組合進(jìn)行調(diào)整，比如把之前持有股票的資金用于買入下一只股票，或者把之前持有的股票賣出。這就是均值回歸。只要你采取了均值回歸的策略，你就能獲得比其他方法更好的投資業(yè)績(jī)。 但是大多數(shù)人并沒(méi)有意識(shí)到這一點(diǎn)，所以他們往往會(huì)把自己的投資組合變成一個(gè)負(fù)資產(chǎn)。
2.波動(dòng)率
波動(dòng)率指的是市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)變化幅度。這里的市場(chǎng)價(jià)格，包括現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格。波動(dòng)率是反映市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)程度的指標(biāo)，波動(dòng)率越大，表示市場(chǎng)價(jià)格越不穩(wěn)定，波動(dòng)幅度越大。例如，比特幣過(guò)去一年的平均波動(dòng)性為40%。在極端情況下，波動(dòng)性會(huì)超過(guò)60%，這表明市場(chǎng)有巨大的波動(dòng)。當(dāng)然，這并不意味著波動(dòng)率越大就越好。在幣圈里，價(jià)格的波動(dòng)性是很正常的現(xiàn)象。投資者需要把重點(diǎn)放在如何管理風(fēng)險(xiǎn)上。例如，如果波動(dòng)率較高，那么就應(yīng)該減少高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的持有比例；如果波動(dòng)率較低，就應(yīng)該增加高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的持有比例。
3.量?jī)r(jià)模型
所謂量?jī)r(jià)模型，就是通過(guò)一段時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)，總結(jié)出某一段時(shí)間內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)情況，然后根據(jù)這些數(shù)據(jù)，總結(jié)出相應(yīng)的價(jià)格規(guī)律。 例如比特幣價(jià)格在2017年8月之前，一直都處于相對(duì)高位；而在2017年8月之后，價(jià)格一直處于低位。 量?jī)r(jià)模型就是通過(guò)歷史數(shù)據(jù)去尋找某個(gè)時(shí)間周期內(nèi)價(jià)格變化的規(guī)律，然后將這些規(guī)律總結(jié)成一套數(shù)學(xué)公式，然后根據(jù)公式去預(yù)測(cè)未來(lái)的價(jià)格走勢(shì)。 量化交易其實(shí)就是用數(shù)學(xué)模型來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)上發(fā)生的各種事情。當(dāng)你掌握了量?jī)r(jià)模型這個(gè)概念之后，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)量化交易的收益率并不是很低。而且如果你能夠熟練地掌握這些概念，那么量化交易將會(huì)變得非常簡(jiǎn)單！
4.歷史數(shù)據(jù)回測(cè)
在上面的例子中，如果我們按照策略中的條件來(lái)執(zhí)行，那么我們就可以得到這樣一個(gè)結(jié)果： 在這個(gè)策略中，我們用200個(gè) BTC進(jìn)行投資，并設(shè)置一個(gè)止盈點(diǎn)，然后使用一個(gè)月的歷史數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行回測(cè)。如果在這段時(shí)間內(nèi)，我們的賬戶中的 BTC數(shù)量一直不變，那么我們將會(huì)得到這樣一個(gè)結(jié)果： 在這個(gè)結(jié)果中，我們可以看到在200個(gè) BTC的情況下，我們有80%的概率會(huì)盈利。 當(dāng)然了，這是一個(gè)概率問(wèn)題。但是從上面這個(gè)例子來(lái)看，只要按照策略進(jìn)行操作，那么就有很大的概率能盈利。所以說(shuō)對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)，只要有一定的計(jì)算機(jī)知識(shí)和數(shù)學(xué)知識(shí)以及一定的策略思維就可以實(shí)現(xiàn)盈利。
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