2023-03-23 15:19
幣圈現(xiàn)貨量化
幣圈量化，顧名思義就是進(jìn)行現(xiàn)貨交易，現(xiàn)在很多幣圈量化交易平臺(tái)都是支持 BTC、 ETH、 LTC等主流幣的。主要的平臺(tái)有 Bitfin、 Bitwise、幣安網(wǎng)等。幣圈量化，就是利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行程序化交易。 什么是量化？ 所謂的量化，就是將金融工程方法應(yīng)用到投資領(lǐng)域，以數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行的過程。通過大量數(shù)據(jù)樣本訓(xùn)練出一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)哪Ｐ拖到y(tǒng)，然后對(duì)該模型系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤測(cè)試。經(jīng)過一系列復(fù)雜運(yùn)算后，所得出的結(jié)果與歷史數(shù)據(jù)的誤差越小越好，并且會(huì)給出相應(yīng)的建議以供參考。 從上面這個(gè)定義可以看出，量化就是通過對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、建立數(shù)學(xué)模型并不斷調(diào)優(yōu)，使模型在特定的歷史條件下做出最優(yōu)決策。主要工作流程包括： 1.收集歷史數(shù)據(jù) 2.建立數(shù)學(xué)模型 3.設(shè)定參數(shù) 4.模擬測(cè)試 5.預(yù)測(cè)市場(chǎng)走向并進(jìn)行交易 6.對(duì)交易結(jié)果進(jìn)行回測(cè)分析并優(yōu)化 7.輸出歷史數(shù)據(jù)分析報(bào)告 8.進(jìn)行策略優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。其中最重要的環(huán)節(jié)就是尋找歷史數(shù)據(jù)和對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的分析，以及優(yōu)化模型。這里我們以比特幣為例來說明量化交易到底是如何做的？
第一步，收集歷史數(shù)據(jù)
一般有以下幾個(gè)方法： 1.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，在歷史價(jià)格區(qū)間上尋找價(jià)格波動(dòng)最劇烈的點(diǎn)。這個(gè)過程也可以叫做回測(cè)。比如說，如果你想測(cè)試比特幣的價(jià)格在1萬美元以下的區(qū)間，就可以通過歷史數(shù)據(jù)回測(cè)價(jià)格1萬美元以下的區(qū)間。 2.利用 python中的 sharepoint函數(shù)，將歷史數(shù)據(jù)按照時(shí)間長(zhǎng)度（天）進(jìn)行排序，并統(tǒng)計(jì)出不同時(shí)間的價(jià)格波動(dòng)幅度，然后統(tǒng)計(jì)出均值和標(biāo)準(zhǔn)差。通過統(tǒng)計(jì)和對(duì)比發(fā)現(xiàn)，歷史價(jià)格區(qū)間的均值和標(biāo)準(zhǔn)差是可以代表市場(chǎng)走勢(shì)變化的。 3.使用一些技術(shù)指標(biāo)，比如斐波那契數(shù)列、移動(dòng)平均數(shù)、貝塔系數(shù)等等。 4.利用統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析，比如 excel中的數(shù)據(jù)透視表等。這個(gè)過程中涉及到對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、篩選、分詞等等工作。同時(shí)還要注意，在對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選的時(shí)候，也要結(jié)合技術(shù)指標(biāo)使用。
第二步，建立數(shù)學(xué)模型
在前面我們已經(jīng)了解了市場(chǎng)趨勢(shì)和基本數(shù)據(jù)，接下來就是建立數(shù)學(xué)模型了。首先我們要對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，這一步是量化交易的關(guān)鍵，也是最難的部分。 1.計(jì)算價(jià)格和成交量歷史數(shù)據(jù) 2.計(jì)算時(shí)間序列數(shù)據(jù) 3.計(jì)算交易對(duì)價(jià)格和成交量的影響 5.分析市場(chǎng)的趨勢(shì) 6.根據(jù)價(jià)格和成交量預(yù)測(cè)未來走勢(shì)，以及對(duì)未來走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 然后就是尋找數(shù)據(jù)樣本，這里可以用很多種方式，比如從交易所網(wǎng)站上下載歷史交易數(shù)據(jù)，也可以使用股票軟件或者專業(yè)的量化交易軟件來進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 一般我們常用的指標(biāo)有： MACD、 RSI、 KDJ等。如果通過前面對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和基本數(shù)據(jù)的分析，得出了一些有價(jià)值的結(jié)論，那么就可以根據(jù)這些結(jié)論建立數(shù)學(xué)模型了。
第三步，設(shè)定參數(shù)
這里可以通過設(shè)置止損、止盈，比如你設(shè)定的止損點(diǎn)是0,那么當(dāng)價(jià)格下跌到這個(gè)位置時(shí)就會(huì)自動(dòng)平倉；當(dāng)價(jià)格上漲到這個(gè)位置時(shí)也會(huì)自動(dòng)平倉。 如果設(shè)置的止盈點(diǎn)是10%，那么當(dāng)價(jià)格上漲到10%的時(shí)候也會(huì)自動(dòng)平倉，這就是量化交易的獲利機(jī)制。 在此基礎(chǔ)上，還需要通過設(shè)置一個(gè)最小的回調(diào)幅度，比如以比特幣價(jià)格為例，假設(shè)比特幣價(jià)格在歷史最高點(diǎn)出現(xiàn)了一次回調(diào)到9500美元附近，那么就設(shè)置一個(gè)最小回調(diào)幅度為2%，也就是如果出現(xiàn)一次回調(diào)到9500美元以下的時(shí)候就要及時(shí)平倉。 雖然這樣會(huì)損失一些利潤(rùn)，但是通過這個(gè)設(shè)置就可以很好地控制風(fēng)險(xiǎn)，也能從整體上控制回撤。 以上這三個(gè)步驟就是量化交易的基本步驟。
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