2023-03-23 14:28
量化交易
量化交易（quantitative trading）是指以先進的數學模型代替人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種因素，并在此基礎上建立數學模型，量化地執(zhí)行這些策略。 量化交易是將市場看成一個大的“金融期貨”（futures），它會利用歷史數據，對未來進行預測。在實際操作中，量化交易能以最小的風險獲得最大的收益。量化交易不僅可以減少個人主觀判斷失誤，還可以降低交易成本，減少因情緒波動等帶來的影響。 在量化交易中，策略是核心，而策略能否成功執(zhí)行則取決于系統(tǒng)、模型和算法三個方面。基于這三個方面來設計策略，能夠達到事半功倍的效果。
1、什么是量化交易
量化交易的核心思想是通過計算機程序實現自動化交易，其本質上是一種基于統(tǒng)計學和數學的交易策略。 具體來說，量化交易就是將傳統(tǒng)的主觀投資理念中“人的因素”剔除，代之以“計算機程序”來實現。系統(tǒng)會自動交易，不需要投資者耗費太多時間去盯盤和思考。
2、量化交易的流程
量化交易是一種新興的交易方式，它是指以計算機技術為手段，對金融資產進行分析、設計和建模，利用計算機程序實現投資決策的過程。量化交易可以幫助投資者克服情緒和心理因素的影響，控制投資風險，提高交易效率，降低交易成本。量化交易分為兩個階段： 第一階段是將海量歷史數據中挖掘出的規(guī)律進行量化和程序化處理； 第二階段是將程序模塊化，并通過歷史數據測試策略的可行性。通常來說，一個量化交易系統(tǒng)由四個部分組成：策略構建、數據采集、回測和執(zhí)行。在策略構建階段，通常需要選擇合適的指標進行量化；在數據采集階段，需要采集多個歷史數據源；在回測階段，則需要對策略進行測試。
3、量化交易的核心——模型
量化交易的核心就是模型，的好壞直接決定了交易結果，它是系統(tǒng)、算法和策略三者中最重要的，也是最難實現的。在設計策略時，需要構建合適的模型。通常可以分為三大類： 統(tǒng)計型模型：主要使用歷史數據來擬合市場價格的變化規(guī)律； 基本面分析模型：主要依靠對經濟基本面、以及各種宏觀變量等方面的深入分析來構建模型； 估值型模型：主要通過對估值指標體系、市盈率/市凈率等估值指標的分析來構建模型。 量化交易模型根據不同種類分為很多種，每一種都有不同的應用領域，也有不同的特點，它們都是以統(tǒng)計方法為基礎，在大量歷史數據和信息積累上進行分析和歸納，然后得出結論。
4、策略——從邏輯到執(zhí)行的關鍵
從邏輯到執(zhí)行，這是個巨大的跨越。要將邏輯落實到執(zhí)行上，則需要完整的策略體系。 在實際操作中，需要有明確的規(guī)則來約束行為。規(guī)則不應是主觀的，而是客觀的；不應是隨意的，而是邏輯的；不應是個人的，而是集體的；不應是主觀的，而是客觀的。 策略體系中包含著交易系統(tǒng)、模型和算法等要素。如果沒有完整、有效且邏輯嚴密的交易策略體系作為支撐，就難以形成穩(wěn)定可靠、可持續(xù)盈利的交易系統(tǒng)和交易策略。只有通過系統(tǒng)化和體系化地構建策略，并在策略執(zhí)行中不斷地進行調整優(yōu)化，才能保證交易系統(tǒng)的有效性和穩(wěn)定性，進而為投資者帶來長期穩(wěn)定回報。
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