2023-05-06 16:35
幣圈量化交易策略研究
【編者按】在幣圈市場(chǎng)中，量化交易策略一直是眾多投資者所關(guān)注的。隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始嘗試使用量化交易策略來(lái)進(jìn)行投資。 作為一種先進(jìn)的投資方式，量化投資近年來(lái)得到了越來(lái)越多投資者的青睞。相比于傳統(tǒng)金融市場(chǎng)，在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，由于缺乏監(jiān)管、標(biāo)的物繁雜、價(jià)格波動(dòng)劇烈等原因，量化交易策略有著天然的優(yōu)勢(shì)。 然而，對(duì)于一個(gè)成熟的量化交易平臺(tái)來(lái)說(shuō)，僅僅憑借策略本身是很難保證投資者長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利的。為了保證投資效果，平臺(tái)在制定量化交易策略時(shí)，需要考慮很多因素，包括資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制、市場(chǎng)情緒等因素。 這些策略既包括針對(duì)資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制、市場(chǎng)情緒等因素設(shè)計(jì)出的量化交易策略；也包括針對(duì)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)、交易量變化等因素設(shè)計(jì)出的量化交易策略；還有針對(duì)交易所流動(dòng)性情況、資產(chǎn)流動(dòng)性等因素設(shè)計(jì)出的量化交易策略。
一、資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置是指投資者在進(jìn)行投資決策時(shí)，將資產(chǎn)配置到不同資產(chǎn)類別中的過(guò)程。資產(chǎn)配置可以為投資者提供資產(chǎn)組合，從而實(shí)現(xiàn)多元化的投資組合，以降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益。根據(jù)不同的投資目標(biāo)，可將資產(chǎn)配置分為股票、債券、期貨等類別。 在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，由于存在著各種復(fù)雜的因素，投資者很難準(zhǔn)確地把握未來(lái)市場(chǎng)的變化。因此，平臺(tái)通常會(huì)選擇一些較為成熟的量化交易策略進(jìn)行配置。在這些量化交易策略中，既包括宏觀經(jīng)濟(jì)因子、政治因素、產(chǎn)業(yè)政策、投資組合等內(nèi)容，也包括一些行業(yè)指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)，如 BTC/USDT的波動(dòng)率、 BTC/USDT交易對(duì)的流動(dòng)性等。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制
在數(shù)字貨幣市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)是投資者必須面對(duì)的問(wèn)題。對(duì)于一個(gè)量化交易平臺(tái)來(lái)說(shuō)，如何在保證用戶收益的同時(shí)控制好風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)重要的問(wèn)題。 一般來(lái)說(shuō)，量化交易平臺(tái)會(huì)在策略設(shè)計(jì)之初就將風(fēng)險(xiǎn)控制考慮在內(nèi)，例如設(shè)置止損線、止盈線、自動(dòng)調(diào)倉(cāng)等。下面我們將具體介紹一些常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。
三、市場(chǎng)情緒
在幣圈，有一個(gè)詞匯叫做“情緒”，意思是說(shuō)人們對(duì)于某個(gè)事件的態(tài)度會(huì)影響到這個(gè)事件對(duì)市場(chǎng)的影響。當(dāng)人們對(duì)于某個(gè)事件的態(tài)度發(fā)生變化時(shí)，市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)不同的反應(yīng)。通常而言，市場(chǎng)情緒是對(duì)事件發(fā)生后可能帶來(lái)的結(jié)果的預(yù)期，包括樂(lè)觀、悲觀、中性、樂(lè)觀等。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，投資者情緒主要指對(duì)某一幣種的看漲或看跌情緒，根據(jù)市場(chǎng)情緒的不同，會(huì)對(duì)幣價(jià)產(chǎn)生不同的影響。 對(duì)于量化交易策略來(lái)說(shuō)，如果想要提高收益水平，那么就需要通過(guò)量化交易策略來(lái)分析投資者情緒的變化。常見(jiàn)的量化交易策略主要包括趨勢(shì)追蹤策略、套利策略、日內(nèi)高頻交易等。其中，趨勢(shì)追蹤策略是目前主流的量化交易策略之一。
四、流動(dòng)性
交易所流動(dòng)性對(duì)于量化交易策略有著至關(guān)重要的影響，交易所的流動(dòng)性直接決定了投資者進(jìn)行交易時(shí)是否有足夠的價(jià)格以及能夠以多大的價(jià)格成交，也決定了量化交易策略能否在一個(gè)活躍的市場(chǎng)中進(jìn)行交易。由于交易所自身的原因，有的交易所對(duì)某些幣種采取限制交易措施，這樣就會(huì)使得一些優(yōu)質(zhì)的幣種失去流動(dòng)性，進(jìn)而影響到量化交易策略的執(zhí)行。此外，交易所還需要考慮其他因素，比如不同交易所之間存在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系、市場(chǎng)深度、手續(xù)費(fèi)、訂單類型等，這些都會(huì)對(duì)量化交易策略產(chǎn)生影響。 下面是幾個(gè)影響交易所流動(dòng)性的因素：
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