2023-03-14 14:16
本文是「區(qū)塊鏈量化交易」系列的第3篇，主要講述了如何運(yùn)用量化交易策略在 BTC、 ETH、 EOS、 BCH、 LTC、 XRP等主流數(shù)字貨幣合約上進(jìn)行套利。 在這篇文章中，我們主要以 BTC合約為例，介紹如何運(yùn)用量化交易策略進(jìn)行套利，以降低套利者的成本。 首先我們來了解一下，什么是合約？ 合約（Contract）是一種用于交易資產(chǎn)的協(xié)議，通常由一方提供資產(chǎn)作為擔(dān)保，另一方購買并持有該資產(chǎn)。 合約的本質(zhì)是交易雙方之間的價(jià)值互換。 在數(shù)字貨幣市場中，我們通常所說的合約指的就是比特幣、以太坊等主流數(shù)字貨幣的保證金交易。 當(dāng)然除了以上提到的主流數(shù)字貨幣之外，還有不少數(shù)字貨幣也可以用于做空或者做多（比如 ETH），在此我們就不一一贅述了。 那我們在進(jìn)行合約套利之前，我們首先要了解一個(gè)基本概念：價(jià)格變動(dòng)是由于市場供求關(guān)系導(dǎo)致的。 也就是當(dāng)某種商品供不應(yīng)求時(shí)就會產(chǎn)生價(jià)格上漲；當(dāng)某種商品供大于求時(shí)就會產(chǎn)生價(jià)格下跌。
一、套利的基本概念
套利是一種無風(fēng)險(xiǎn)或者低風(fēng)險(xiǎn)的投資，它主要利用兩個(gè)市場價(jià)格之間的差異，以賺取其中差額利潤的一種交易方式。 簡單來說，就是兩個(gè)價(jià)格差異較大的期貨合約進(jìn)行交易，在他們價(jià)格達(dá)到并超過某個(gè)數(shù)值時(shí)賣出相應(yīng)的合約，在價(jià)格回到這個(gè)數(shù)值時(shí)，再買進(jìn)相應(yīng)的合約。 舉個(gè)例子：假設(shè)某一天，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格為10000美金/枚，以太坊現(xiàn)貨價(jià)格為1000美金/枚。我們可以通過買入比特幣和以太坊合約獲得10000美元/枚的現(xiàn)貨，賣出 BTC和 ETH合約獲得1000美元/枚。這樣，我們就可以賺取其中1000美元/枚的差價(jià)。 這個(gè)過程是在現(xiàn)貨市場上完成，但是我們也需要考慮到由于投機(jī)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)問題。
二、套利的基本原理
我們知道，無論是市場還是商品，在價(jià)格下跌時(shí)往往是供大于求，而當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)往往是供不應(yīng)求。而我們在進(jìn)行合約套利交易的時(shí)候就是針對供大于求的合約進(jìn)行套利，以 BTC合約為例： 假設(shè)你在1月21日購買了1000個(gè) BTC （注：合約中的 BTC數(shù)量與現(xiàn)實(shí)中的 BTC數(shù)量有所差別，合約中的 BTC數(shù)量為1001個(gè)），那么在1月25日的時(shí)候，你就可以將其兌換成等值的 USDT （注：合約中的 USDT數(shù)量為1000個(gè)）。而1月25日對應(yīng)的現(xiàn)貨價(jià)格就是1001個(gè) BTC。 現(xiàn)在，如果你選擇賣出1000個(gè) BTC，并同時(shí)買入等值的 USDT來對沖這1000個(gè) BTC。那么當(dāng)1月25日現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到1001美元時(shí)，你就會賣出所有1000個(gè) BTC并獲得1000美元；而當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格達(dá)到1001美元時(shí)，你就會買入所有等值的 USDT。
三、常用套利策略
在市場上，套利策略的種類有很多。最常見的是跨市場套利、跨合約套利等。其實(shí)還有一種套利策略叫“事件”驅(qū)動(dòng)型的套利，指的是通過觀察某事發(fā)生前或者發(fā)生后價(jià)格是否出現(xiàn)了相應(yīng)的變化，從而確定在事件發(fā)生前或者發(fā)生后哪種標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格更有可能出現(xiàn)波動(dòng)，通過賣空相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)從而獲利。 舉個(gè)例子，比如上文提到的 BTC和 ETH的價(jià)格在7月12日突然同時(shí)出現(xiàn)了上漲，而且漲幅都達(dá)到了100美元以上。在這種情況下，如果做多 BTC和 ETH兩種標(biāo)的資產(chǎn)，在7月12日之后做空這兩種資產(chǎn)的交易者就能賺到一筆不菲的利潤。當(dāng)然如果 BTC和 ETH價(jià)格并沒有同時(shí)出現(xiàn)上漲，這種套利策略就不能獲利。
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