2023-04-03 16:57
量化幣圈利潤(rùn)
量化交易是指運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和金融學(xué)的方法，通過(guò)使用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易的策略。量化交易系統(tǒng)主要由模型、算法、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和后臺(tái)支持系統(tǒng)四部分組成。 模型是量化交易系統(tǒng)的核心，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)信息的分析，建立數(shù)學(xué)模型，利用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行判斷，最后選擇合適的模型作為投資策略。 算法是量化交易系統(tǒng)的關(guān)鍵，算法決定了程序的運(yùn)行效率和運(yùn)行結(jié)果的好壞。由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)是一個(gè)高波動(dòng)、高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的市場(chǎng)，因此需要一種安全高效的交易策略。 一般量化交易策略分為：趨勢(shì)跟蹤、均值回歸、多因子選股等。
一、趨勢(shì)跟蹤策略
趨勢(shì)跟蹤策略是指從歷史數(shù)據(jù)中找出一定時(shí)期內(nèi)的趨勢(shì)，并利用這些趨勢(shì)預(yù)測(cè)未來(lái)的市場(chǎng)情況，從而確定是否可以進(jìn)場(chǎng)交易。該策略的優(yōu)點(diǎn)在于可以判斷出市場(chǎng)的整體走勢(shì)，能有效捕捉市場(chǎng)行情的大概率趨勢(shì)，捕捉到市場(chǎng)趨勢(shì)后再進(jìn)行交易，可以避免短線操作頻繁造成的手續(xù)費(fèi)成本、時(shí)間成本和機(jī)會(huì)成本。但這種方法要求投資者對(duì)市場(chǎng)整體走勢(shì)有比較深入的了解，而且這種方法也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果市場(chǎng)出現(xiàn)了極端行情，該策略可能會(huì)出現(xiàn)較大虧損。由于趨勢(shì)跟蹤策略屬于一種高風(fēng)險(xiǎn)投資策略，因此投資者應(yīng)注意控制倉(cāng)位，避免出現(xiàn)較大虧損。
二、均值回歸策略
均值回歸策略是指利用過(guò)去的價(jià)格信息進(jìn)行判斷，當(dāng)價(jià)格超過(guò)某個(gè)期望值時(shí)買入，當(dāng)價(jià)格低于某個(gè)期望值時(shí)賣出。 該策略的關(guān)鍵是，在價(jià)格回歸到期望值之前，根據(jù)當(dāng)前的價(jià)格與之前的價(jià)格之間的差值來(lái)判斷是否應(yīng)該買入或者賣出。在傳統(tǒng)量化交易中，均值回歸策略有兩種方式： 1.與趨勢(shì)跟蹤策略一樣，通過(guò)統(tǒng)計(jì)歷史上的所有交易數(shù)據(jù)來(lái)判斷未來(lái)的價(jià)格走向。 2.在沒(méi)有明顯趨勢(shì)的情況下，利用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)值和預(yù)期收益。
三、多因子選股策略
多因子選股策略是量化交易中最為流行的策略之一，它主要是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)中的多種因素進(jìn)行綜合分析，選擇出股價(jià)波動(dòng)率高、收益較高的股票。多因子選股策略的核心是構(gòu)建一套完整的多因子選股體系。 一般會(huì)采用5個(gè)指標(biāo)： 1、市凈率（PB）：市凈率反映了一家公司股票的相對(duì)估值水平，該指標(biāo)越低，表示股票越便宜，越具有投資價(jià)值。 2、市盈率（PE）：市盈率是用來(lái)衡量一家公司股票價(jià)格是否合理的指標(biāo)，一般來(lái)說(shuō)，市盈率越低，說(shuō)明股票價(jià)格越合理。 3、換手率（M）：換手率是指某只股票在某段時(shí)間內(nèi)（如一年）的成交量與流通市值的比值。 4、市凈率（PB）：市凈率是用來(lái)衡量上市公司價(jià)值的指標(biāo)。
四、套利策略
套利策略是指通過(guò)對(duì)不同市場(chǎng)中存在的不合理現(xiàn)象進(jìn)行套利活動(dòng)，以期望獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的策略。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)上，套利策略包括以下兩種： 1、跨期套利：同一商品在不同市場(chǎng)之間的價(jià)格差異稱為跨期價(jià)差，也稱為同向跨市套利。買入現(xiàn)貨，賣出期貨。 無(wú)論哪種方式，都需要投資者對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)有一定的了解，根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資需求，選擇相應(yīng)的策略。目前，我國(guó)對(duì)數(shù)字貨幣的監(jiān)管尚不完善，所以我們應(yīng)該對(duì)數(shù)字貨幣有一個(gè)全面而深入的了解。只有這樣，才能使我們的投資行為更加合理和理性。
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